基于概率分布熵值的金融市场微观结构分析:一种新的技术分析框架
策略简介:
本期深入解析突破性的K线熵值交易系统(CETP-Plus),这套基于信息论和概率统计学的量化策略,通过多维K线特征空间的熵度量来识别市场状态转换和价格运动规律。系统的核心理念是将K线的实体比率、上影线比率、下影线比率构建为三维特征空间,通过计算该空间中的概率分布熵值来度量市场的有序性与混沌程度。策略采用独创的CETP(Candle Entropy Trading Plus)算法,融合RSI动量偏差、ADX趋势强度和ATR波动率调节,通过熵值标准化结合指数加权移动平均实现动态信号生成。系统集成了
立即观看